Comprendre les Bandes de Bollinger
L’indicateur des bandes de Bollinger est très connu et fait partie des classiques de l’analyse technique. Cet indicateur permet de comprendre si le prix s’écarte anormalement du prix moyen (soit du côté baissier, soit du côté haussier).
Pour cela, on va encadrer le prix d’un actif financier entre 2 bandes (de Bollinger) qui prennent en compte la volatilité de l’actif. L’interprétation est assez simple. Si on sort de la zone par le haut, alors on est en surachat et si on sort par le bas, on est en survente.
En fonction de la tendance de l’actif à revenir à la moyenne, on peut alors voir deux stratégies se dégager ou en fonction du timeframe utilisé. Si on suppose que l’actif en question est stationnaire, on va prendre une position vendeuse si on se retrouve au-dessus de la zone. De l’autre côté si on pense que l’actif est dans une plus forte dynamique comme lors du Bullrun alors on va prendre une position acheteuse si on se trouve au-dessus de la zone, car on espère que cette impulsion va continuer. On fait l’inverse pour la zone inférieure.
La configuration du bloc Bollinger Bands
Sur BullTrading, vous avez de nombreuses possibilités de configurer chaque bloc pour le rendre unique. Dans ce bloc, vous pourrez définir l’unité de temps, la période utilisée, …
Time Unit (unité de temps utilisée)
Comme Bulltrading a la possibilité de créer une stratégie multi timeframes, vous avez la possibilité de choisir sur quelle période de temps vous allez calculer cet indicateur. Vous avez donc deux possibilités :
- Défaut : si vous laissez Défaut, l’unité de temps variera en fonction de l’horizon temporel que vous utilisez dans le backtest.
- 15m,30m,1d… : Si vous choisissez une unité de temps spécifique dans l’unité de temps, cela signifie que vous choisirez cette unité de temps spécifique quelle que soit l’unité de temps que vous utilisez pour backtester votre stratégie.
CONSEILS : Si vous êtes débutant, je vous conseille de laisser l’unité de temps par défaut.
Period SMA (période de la SMA)
Pour créer des bandes de Bollinger, il faut créer une moyenne mobile, c’est donc ici que l’on va choisir la période utilisée. On choisit implicitement la même période pour le calcul de la volatilité mobile pour éviter tous problèmes.
CONSEILS : Vous ne pouvez mettre que des nombres entiers (sans décimale).
Standard Deviations (Ecart type)
Comme expliqué précédemment, les bandes de Bollinger forment une aire qui encadrent le prix. Pour la construire on retire N fois la volatilité mobile à la moyenne mobile pour avoir la bande basse et on ajoute N fois la volatilité mobile pour la bande haute.
Au plus le multiplicateur de l’écart type sera grand, au plus il sera difficile de sortir de cette zone. Par défaut, on choisit souvent la valeur 2 ou 3.
CONSEILS : Vous ne pouvez mettre que des nombres entiers (sans décimale).
Trigger Type (Type de déclencheur)
Comme pour les autres indicateurs, nous devons définir quand cet indicateur sera validé. Pour cet indicateur, c’est très simple, nous avons 2 possibilités:
- PriveOver: lorsque le prix est au-dessus ou passe au-dessus de la bande que l’on va choisir dans le prochain paramètre.
- PriceUnder: lorsque le prix est en dessous ou passe en dessous de la bande que l’on va choisir dans le prochain paramètre.
Band Type (Type de bande)
Nous avons 3 bandes possibles pour définir la condition créée par ce bloc: la middle band qui est simplement la moyenne mobile. La lower band qui est la bande de Bollinger inférieur et la upper band qui est la bande de Bollinger supérieure.
Signal Type (Type de signal)
Ce paramètre n’a que deux possibilités : CrossOver et Position. Expliquons la différence qu’apporte ce paramètre :
- CrossOver : si vous choisissez CrossOver pour le type de signal, ce bloc sera validé uniquement lorsque le prix passe au-dessus ou en dessous de la bande choisie, et uniquement lors du croisement.
- Position : avec cette possibilité, le bloc sera validé lorsque le prix est au-dessus ou en dessous de la bande choisie.
CONSEILS : le paramètre CrossOver est beaucoup plus restrictif, il est donc intéressant de l’utiliser lorsque vous n’avez qu’un ou deux indicateurs combinés. Cependant, si vous avez trop de blocs combinés avec le paramètre Crossover, cela réduira beaucoup le nombre de trades dans votre stratégie, car nous avons besoin par exemple d’un croisement entre les deux MAs + un croisement entre le seuil de 70 du RSI + un croisement dans l’indicateur Vortex…
Donc, lorsque vous combinez plusieurs blocs d’indicateurs, ne mettez pas plus de 1 ou 2 blocs avec le paramètre CrossOvers si vous êtes débutant.
